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研究生講壇第725期——基于藤copula-CAViaR方法的股市風險溢出效應研究

時間:2019-06-20 21:12來源:研究生會 作者:研究生會 點擊:

57日晚7點,由山東科技大學校研究生會學術科技部主辦,數學與系統科學學院研究生會承辦的第725期研究生講壇在J9-433教室成功舉辦。主講人為數學學院2018級金融碩士張國翔,主講題目為《基于藤copula-CAViaR方法的股市風險溢出效應研究》。

本期講壇的主講人張國翔主要講述的內容為用藤copula-CAViaR模型來估計多元條件聯合分布并從中推導出CoVaR風險測度方法,進而準確地揭示金融風險溢出效應。首先,張國翔簡單介紹了全球金融市場的整體發展形勢并對CoVaR類金融風險溢出效應測度效果進行了分析。緊接著,張國翔通過多元條件聯合分布建立CAViaR模型,根據模型進行單個資產邊緣分布擬合以及運用藤copula方法刻畫多個金融市場收益間的關聯結構。隨后,張國翔基于邊緣分布擬合后的特征與關聯結構,得到多元條件聯合分布并計算CoVaR風險測度。最后,張國翔選取上證綜指、標普500和日經225等股指數據進行實證研究,結果表明copula方法的擬合效果較好,能夠較為準確地揭示金融市場間的風險溢出效應。

本次講壇主要介紹了藤copula-CAViaR模型在金融市場中的應用。本次講壇進一步加深了同學們對藤copula-CAViaR模型的認識,也使得同學們對全球金融市場有了更深入的了解,同時拓寬了同學們的視野,對今后同學們在金融方面的學習有著重要的意義。(通訊員:胡勤增)

(責任編輯:研究生會)
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